Sistemas quantitativos de negociação amibroker

ami broker.
31 de março de 2014.
Dr. Howard Bandy, apresentações e workshops em Melbourne, Austrália.
Howard Bandy realizará um workshop avançado de dois dias em Melbourne, Austrália, de 12 a 13 de maio de 2014. Ele apresentará novos desenvolvimentos no espaço de trabalho comercial, com todos os detalhes em: HowardinAustralia. au. Imediatamente antes, ele estará falando na Conferência Nacional da ATAA. Howard é o autor de "Sistemas Quantitativos de Negociação", "Introdução ao AmiBroker", "Modeling Trading Systems Performance" e "8221; e "Sistemas de Negociação de Reversão Média" # 8221 ;. Um novo livro, & # 8220; Análise Técnica Quantitativa & # 8221; será lançado nos próximos meses.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 4:11 am sob News.
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15 de agosto de 2012.
Introdução à edição 2 da AmiBroker disponível.
Hoje, 15 de agosto de 2012, é a data de publicação de Introdução ao AmiBroker, segunda edição, escrita pelo Dr. Howard Bandy e disponível na Blue Owl Press.
É gratuito para uso pessoal.
A segunda edição foi revisada para incluir as mudanças na plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação AmiBroker; e para expandir o conjunto de dez exercícios pelos quais você pode trabalhar para atualizar suas habilidades na AmiBroker.
Para mais livros de Blue Owl Press, veja: blueowlpress /
Arquivado por Tomasz Janeczko às 01:49 sob News, Web.
Comentários desativados em Introdução à AmiBroker 2ª edição disponível.
11 de outubro de 2010.
Introduzindo níveis de estabilidade.
Para dar uma idéia melhor sobre o tipo de estabilidade e confiabilidade que você pode esperar de diferentes versões BETA, estamos começando a dar estabilidade a todos os lançamentos.
É importante entender que a marca BETA nem sempre significa o mesmo. Às vezes os BETA são sólidos, às vezes são experimentais. Tudo depende do que mudou desde a última versão de produção. Se houvesse apenas adições, sem alterações na funcionalidade existente, pode-se esperar que o BETA seja perfeitamente estável, exatamente o mesmo que a versão oficial. Por outro lado, quando o BETA traz mudanças significativas à base de código existente, algumas vezes transformando grandes partes do código de cabeça para baixo (como com a reescrita de multiencadeamento), deve-se esperar que o BETA seja experimental e seja provável que ele apresente problemas. Para distinguir entre estas situações completamente diferentes, introduzimos o grau de estabilidade.
Os seguintes ranks serão usados:
Estabilidade: & # 8211; Estabilidade experimental, possivelmente instável: & # 8211; Early BETA, introduzindo novos recursos e mudanças, pode apresentar problemas menores. Estabilidade: & # 8211; Regular BETA, bastante estável, funciona bem na maioria dos ambientes Estabilidade: & # 8211; Estável, quase tão bom quanto a versão final da versão Estabilidade: & # 8211; Qualidade final da versão de produção, totalmente testada e estável.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:23 am sob a notícia.
Comentários desativados em Introdução aos postos de estabilidade.
6 de agosto de 2009.
Novo AmiBroker Development Kit v2.0 lançado.
Uma nova versão do AmiBroker Development Kit (ADK 2.0) foi lançada.
Uma nova API contém documentação atualizada, amostras de código fonte e definições de cabeçalho para suportar recursos recém-introduzidos do AmiBroker 5.27, como resolução de data / hora de 64 bits, campos de volume de ponto flutuante / openint, novos campos de dados auxiliares e campos de informações estendidos.
A documentação e as amostras abrangem plugins do indicador de escrita (função AFL), plugins de dados e plugins otimizadores.
O pacote é fornecido para desenvolvedores de código nativo (principalmente C / C ++) que desejam gravar suas próprias DLLs de plug-in.
O ADK 2.0 é gratuito para uso em software comercial e individual.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:33 am sob Notícias, Lançamentos.
Comentários desativados no novo kit de desenvolvimento do AmiBroker v2.0 lançado.
23 de julho de 2009.
AmiBroker está sendo promovido e ensinado na Austrália.
Dr. Howard Bandy (autor de "Quantitative Trading Systems" e "Introdução à AmiBroker") está falando na Associação Australiana de Analistas Técnicos (ATAA) - Conferência Nacional, 23-25 ​​de outubro de 2009, Melbourne, Austrália, ele discutirá e demonstrará Sistemas de Negociação Quantitativos fazendo uso de AmiBroker.
Após a Conferência Nacional da ATAA, Howard Bandy apresentará três oficinas em uma série da "Austrália na Austrália" durante cinco dias. Estes Workshops serão "Introdução ao AmiBroker" (1 dia), "Testing Testing and Validation of Trading Systems" (2 dias) e "Design Avançado, Teste e Validação de Sistemas de Negociação" (2 dias). Veja os respectivos sites para detalhes.
NOTA: Estes eventos são organizados unicamente pela ATAA, e não pela AmiBroker. O acima é apenas para informação e não deve ser considerado como endosso de qualquer tipo.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 5:35 am sob a notícia.
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25 de novembro de 2008.
Oferta especial com FREE & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; livro.
ATUALIZAÇÃO: Esta oferta especial é prolongada até 6 de dezembro de 2008.
A AmiBroker agora possui oferta especial de tempo limitado para os compradores PRIMEIROS do AmiBroker Ultimate Pack Pro (AB UPP).
Se você comprar o AmiBroker Ultimate Pack Pro por US $ 409 a partir de hoje até 6 de dezembro de 2008, você receberá uma cópia GRATUITA do Howard Bandy & # 8220; Introdução ao AmiBroker & # 8221; reserve com frete grátis *.
LIMITAÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES.
Apenas clientes dos EUA, União Europeia, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia têm direito a receber frete GRATUITO. O livro é enviado dos EUA. Os destinos no exterior levam geralmente 6 a 10 dias para serem entregues. Os clientes de outros países são gentilmente convidados a consultar o suporte para disponibilidade e custo de envio para o seu país & # 8211; Para garantir a entrega segura a alguns países, é recomendado um serviço de correio expresso (UPS), mas isso significa custo extra. A oferta se aplica aos compradores da FIRST TIME apenas aos compradores do Ultimate Pack Pro (o pacote inclui AmiBroker Professional, AmiQuote e AFL Code Wizard). livro foi escrito pelo Dr. Howard Bandy e esta oferta é possível graças à cooperação da AmiBroker e Blue Owl Press, Inc, a editora do livro.
Mais informações sobre o conteúdo do livro introductiontoamibroker & # 8211; Você pode encomendar o livro sozinho desse site também.
A oferta é válida de 25 de novembro de 2008 a 6 de dezembro de 2008.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 7:03 da manhã sob Geral, Notícias.
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13 de março de 2008.
O próximo aumento de preços (peça agora e economize)
Como você sabe, o dólar norte-americano está registrando baixas mais baixas históricas e nós, como um negócio localizado na Europa, devemos ajustar os preços expressos em dólares americanos para manter o mesmo nível de rentabilidade quando expresso em nossa moeda. Portanto, a partir de 1º de abril de 2008, os preços do nosso software serão ajustados para os seguintes níveis:
AmiBroker Professional: $ 279 (upgrades gratuitos de 1 ano)
AmiBroker Standard: $ 199 (upgrades gratuitos de 1 ano)
AmiQuote: $ 65 (upgrades gratuitos de 1 ano)
Assistente de código AFL: $ 65 (upgrades gratuitos de 1 ano)
Atualização padrão do AmiBroker: US $ 99 (50% de desconto & # 8211; próximos upgrades de 1 ano gratuitos)
Atualização do AmiBroker Professional: US $ 139 (50% de desconto & # 8211; atualizações do próximo ano 1 grátis)
AmiQuote: $ 32 (50% de desconto & # 8211; próximos 1 ano de atualizações gratuitas)
Assistente de Código AFL: $ 32 (50% de desconto & # 8211; atualizações do próximo ano 1 grátis)
Se você quiser aproveitar os preços antigos, faça um pedido rápido (antes de 1º de abril).
Arquivado por Tomasz Janeczko às 16:21 sob News.
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22 de novembro de 2007.
Workshop e conferência em Las Vegas, fevereiro de 2008.
O FTMonitor está organizando um projeto, teste e validação de dois dias do AmiBroker & # 8220; Trading system, # 8221; workshop e depois uma conferência de dois dias em Las Vegas, de 21 a 24 de fevereiro de 2008. O workshop será apresentado pelo autor.
de livro best-seller sobre design de sistema de negociação e testes Dr. Howard Bandy. A conferência contará com os programas AmiBroker e FT Trade. Para registro e detalhes, verifique o site FTMonitor: ftmonitor / lv08 / lv08intro. html.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 9:01 am sob News.
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9 de novembro de 2007.
Peça hoje e salve.
Ordem AmiBroker hoje e economize. Os preços serão aumentados em 11 de novembro, para US $ 259 para AmiBroker Professional Edition e US $ 189 para AmiBroker Standard Edition, US $ 59 para AmiQuote e US $ 59 para assistente de código AFL.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 5:38 am sob News.
Comentários desativados em Ordem hoje e salve.
18 de maio de 2007.
Apresentando o Assistente de Código AFL.
O AFL Code Wizard é um novo add-on para o AmiBroker. Permite a criação de fórmulas de sistema de negociação sem qualquer experiência de programação. A criação do sistema é feita usando uma interface gráfica altamente intuitiva. Agora, a criação do sistema de negociação está disponível para todos. Sem programação, sem blocos críticos ou diagramas! Apenas descreva seu sistema em inglês simples!
Veja como é fácil e verifique o vídeo instrucional do AFL Code Wizard em: amibroker / video / amiwiz / AFLWiz1.html.
O Assistente de Código AFL está disponível para compra por uma taxa única de $ 49. Outras atualizações são gratuitas. Clique aqui para comprar agora.
Você pode baixar a versão de teste autônoma de: amibroker / bin / acw1000beta. exe (Após executar a instalação, clique duas vezes em AFLWiz. exe dentro do diretório de instalação). Versão de teste EXIGE AmiBroker 4.90 ou superior.
Para melhores resultados, no entanto, recomendamos o uso do AmiBroker 4.95.0 BETA, que possui integração com o assistente de código AFL.
Para executar o assistente de código AFL no AmiBroker 4.95, selecione Analysis-> AFL Code Wizard.
A versão de teste tem todas as funcionalidades * incluindo * a exportação da fórmula AFL gerada automaticamente para o AmiBroker. O único recurso ausente na versão de teste do Assistente de Código AFL é salvar o projeto no formato. awz. Arquivos de projeto só são necessários se você quiser salvar sua criação para futuras modificações com o assistente de código e compartilhar com outras pessoas em & # 8220; assistente & # 8221; formato.
Arquivado por Tomasz Janeczko às 10:52 am sob News.
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Sistemas de negociação quantitativa amibroker
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
As variáveis ​​da taxa Backtesting compõem ao longo do tempo e fazem uma grande diferença no desempenho, então é melhor ser ultra conservador do que generoso.
Variáveis ​​conservadoras: comissões de 1 caminho a 0,25%, desvio de 0,5%, rejeição do volume de negociação a 3%
Na vida real, você perceberá rapidamente que você não pode aceitar todos os sinais que o sistema gera.
A maneira mais fácil de contornar isso é aplicar a sua estratégia de negociação em vários mercados (ações de todos os constituintes, Forex), duração variada, prazos (de 5 a 5 semanas).
Leva tempo para que os sistemas se estabilizem e encontrem a altitude de cruzeiro. Você pode experimentar alguma turbulência. Por exemplo, eu comecei meu comércio de ETF no início de maio deste ano. Foi a última corrida da China Bull e antes da crise grega. Eu tive que levar 23 perdas de parada consecutivas no lado Longo. Então, agora, claro, ele volta e eu tive que levar 7 perdas de parada consecutivas no lado Curto.
Em suma, o rebaixamento foi de -9% desde o início.
29 dias consecutivos de baixa corrói mais capital emocional do que financeiro. A jornada mental é transformadora.
Seu desempenho é remanescente do nosso autotrade no Forex, então aqui está minha humilde experiência em sistemas de alto desempenho.
Alguns sistemas funcionam muito bem até. eles não são. Nenhum mercado em alta jamais impulsionou o QI de ninguém.
Teste seu sistema em diferentes regimes de mercado: Bull silencioso / agitado, Urso calmo / agitado e mais importante Sideways quiet / agitado. Mercados laterais são os cemitérios de muitos sistemas Teste em diferentes mercados Teste de duração segmentada em períodos de tempo, procure decadência de sinal O objetivo é descobrir se seu sistema é universalmente robusto ou específico do mercado.
Períodos de alto desempenho são frequentemente seguidos por um desempenho desanimador. Uma coisa é gerar alfa com configurações de risco otimistas (ex: -1% de equidade em risco por negociação). outra é gerar desempenho apesar das configurações risak conservadoras.
Eu fui culpado de dinheiro otimista do mercado no passado. Eu costumava modificar o risco (tolerância para as perdas de redução / Max # consec). Tudo funciona até a próxima série de derrotas, onde muitos ganhos serão devolvidos.
Agora, desenvolvemos um algoritmo de superfície contra-intuitivo onde o risco é constante, mas a alocação de capital varia.
No fundo, o sistema está na pior das hipóteses, na maior parte do tempo. A curva de equidade parece muito melhor e a qualidade do meu sono melhorou.
Este é um risco por problema comercial. O risco deve ser calculado de modo a resistir a perdas de riscos. De vez em quando, temos raios perdidos.
Um dos equívocos sobre os eventos da cauda esquerda é a linearidade. eventos raros são raros, mas eles acontecem, no entanto. Mais importante, eles vêm agrupados. Um sigma 6 será seguido após amanhã por um 5 e assim por diante e assim por diante.
Nós temos um interruptor de matar e várias camadas de redundância em nosso algo.
Proporção de sentido comum = razão da cauda (5%) * Rácio de lucro.
Isto irá dizer-lhe se o seu sistema tem uma cauda esquerda ou um problema agregado.
O verdadeiro avanço que a performance desencadeada aconteceu quando conseguimos reduzir falsos positivos. Aqueles arrastam a taxa de acerto em 10-30% e corroem o desempenho.
Por exemplo, tivemos de 3 a 4 dias quando atingimos 5%, mas depois atingimos um número de falsos positivos. O desempenho líquido / líquido acabaria por 1-2%.
Nós resolvemos muitos dos falsos positivos. Duas maneiras de fazer isso:
Módulo de sinal: introduzimos um filtro de tempo para reduzir o ruído. Lógica de ordem: se o mercado ficar quieto, algo fica adormecido até a mudança de regime. Switch é o tamanho da posição (Limite de saída adaptável), em seguida, sensível ao preço. A lição aqui é que não precisa ser um sinal melhor no gráfico. Há muitas maneiras de reduzir falsos positivos.
Periodicidade é como quadros em um filme. O diário é a câmera lenta do intraday etc.
Se o seu sistema tiver uma vantagem comercial positiva, então você deve aumentar a alavancagem e / ou a periodicidade da negociação, de modo a explorar seu sistema para todo o seu potencial.
A proporção de acertos permanece em 68% diariamente e a recompensa / risco em torno de 2,5 / 1. Nós nos estabilizamos a 15 mn com uma taxa de sucesso de 62%, recompensa / risco de 2,7: 1. Às 5min ele cai para 43% de taxa de acerto 1.2: 1.
Moral da história, nós empurramos nosso sistema para seu limite de periodicidade menos 1, de modo a ter um uso mais eficiente do capital.
Para isso, eu usaria um t-stat da borda de negociação: Sqrt (#trades) * Gain expectancy / STDEV (Loss)

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20 Sistemas de Negociação Quantitativos.
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O termo & # 8216; quant & # 8217; ou sistema de comércio quantitativo & # 8217; evoca a imagem de um graduado de matemática inteligente na mesa de um banco de investimento que gasta seu tempo criando algoritmos sofisticados de curto prazo. Tais algoritmos que puxam milhões de dólares do mercado em um piscar de olhos.
No entanto, e embora existam muitos desses tipos de quants, qualquer pessoa que use uma abordagem matemática e objetiva também pode ser chamada de quant.
Então, quais são os sistemas de negociação quantitativos?
Um sistema de negociação quantitativo pode ser definido como qualquer sistema que use cálculos matemáticos para tomar decisões comerciais. Em finanças, isso é extremamente benéfico por muitas razões. Em primeiro lugar, o uso de um sistema de negociação quantitativo significa que você pode testar suas idéias de forma objetiva sobre dados passados ​​e, portanto, chegar a conclusões sobre como essas idéias se sairão em dados reais e futuros. Alguns dos hedge funds mais bem sucedidos utilizam métodos quantitativos até certo ponto. Para um bom exemplo, dê uma olhada em Jim Simons, cujo fundo Medallion ganhou em média 35% desde 1989.
Em segundo lugar, os sistemas de negociação quantitativos podem ser verificados e testados estatisticamente. Eles também podem ser usados ​​para fazer cálculos instantâneos e complexos que um comerciante humano pode não ser capaz de.
Outra vantagem de usar um sistema de negociação quantitativo é que você pode eliminar algumas das emoções humanas envolvidas na negociação.
No entanto, há um ponto importante a ser feito aqui porque um sistema comercial nunca pode eliminar completamente todas as emoções envolvidas.
Na verdade, em alguns casos, as emoções simplesmente são transferidas para o próprio sistema, tornando-o inútil.
Isso pode acontecer de várias maneiras; saltando dentro e fora do sistema, criando um sistema que não é robusto, ajustando a curva do sistema a dados passados, ignorando o sistema ou questionando os sinais do sistema;
A psicologia é, portanto, extremamente importante, mesmo para os comerciantes quantitativos.
Um bom livro sobre o assunto de sistemas de negociação quantitativos é a negociação quantitativa de Ernie Chan: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. É particularmente bom porque contém algumas das ideias originais de Chan. Alguns deles são difíceis de implementar e requerem tecnologia sofisticada, mas alguns são simples, como o sistema de Chan, que busca tirar proveito do desvio de lucros.
Outro bom livro sobre o tema é Quantitative Trading Systems pelo Dr. Howard Bandy. Este é um bom livro sobre como projetar um sistema de negociação, e dá muitos exemplos, embora seja caro e principalmente voltado para os usuários da Amibroker.
E, em seguida, há o meu livro que contém 20 sistemas, todos os quais são testados em 10 anos de dados do mercado de ações e fornecidos com uma série de métricas de desempenho. Eles são uma mistura de seguidores de tendências e sistemas de reversão média e são principalmente baseados em intervalos de tempo semanais.
20 sistemas de negociação quantitativos:
Sistema 1: cruzamento médio em movimento.
Sistema 2: quatro semanas seguidas.
Sistema 3: negociação do ruído.
Sistema 4: negociação do ruído e mais shorts.
Sistema 5: gradientes de negociação.
Sistema 6: média do dólar em média.
Sistema 7: breakout estilo Donchian.
Sistema 8: Breakout com confirmação EMA.
Sistema 9: Tendência seguinte com TEMA.
Sistema 10: medo de Bull / Bear.
Sistema 11: RSI simples com filtro de curva de equidade.
Sistema 12: o indicador de alcance (TRI)
Sistema 13: ruptura de volatilidade com Bollinger Bands.
Sistema 14: negociação da lacuna.
Sistema 15: RSI com o VIX.
Sistema 16: Negociação do TED.
Sistema 17: MACD simples com filtro EMA.
Sistema 18: Cherry picking penny stocks com cronômetro EMA.
Sistema 19: Usando o relatório Compromisso de Traders (COT).
Sistema 20: Encontrar estoques baratos com regressão linear e alcance verdadeiro médio.
Veja Mais Posts Like This One.
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2 opiniões.
13 de janeiro de 2015.
Oi, eu apenas compro um livro da Amazon. Como faço para baixar os códigos de exemplo sobre o livro?
13 de janeiro de 2015.
ou envie-me seu número de encomenda do Amazon.
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Recursos educacionais recomendados:
Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

25 lugares para encontrar estratégias de negociação quantitativas.
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A negociação quantitativa envolve o uso de cálculos matemáticos, análise de dados e crunching de números para buscar oportunidades comerciais lucrativas nos mercados financeiros.
Preço, volume e dados fundamentais podem ser usados ​​para formular estratégias de negociação quantitativas de acordo com o que você espera alcançar. No resto deste artigo, identificarei 25 lugares online, onde você poderá encontrar algumas estratégias e idéias de negociação rentáveis:
A SSRN, a Rede de Pesquisa em Ciências Sociais, contém uma grande quantidade de informações acadêmicas de alta qualidade e há inúmeras revistas e documentos interessantes relacionados a finanças e negociação.
Se você acessar o site principal e começar a procurar palavras-chave, como # 8216; trading & # 8217 ;, & # 8216; stocks & # 8217 ;, & # 8216; forex & # 8217; etc., você encontrará alguns papéis excelentes e muitas idéias interessantes. Pode ser uma boa idéia classificar seus resultados para que você esteja olhando as adições mais recentes, já que alguns dos documentos mais antigos não são tão relevantes ou efetivos.
Quantpedia é chamada de enciclopédia on-line de estratégias comerciais de quant e este é um dos meus lugares favoritos para encontrar idéias sólidas do sistema. Existe uma grande combinação de sistemas aqui, alguns complexos e alguns simples, e em vários intervalos de tempo e mercados diferentes.
Enquanto a SSRN contém muitos documentos de pesquisa diferentes sobre vários tópicos, a Quantpedia se destaca organizando apenas as melhores estratégias em um só lugar. Ele divide várias idéias de estratégia acadêmica e as apresenta em um formato fácil de entender, o que é crucial.
Eu tive muito sucesso com algumas das estratégias lá e consegui transferi-las para Amibroker para testá-las. Não é particularmente barato, mas vale a pena o dinheiro na minha opinião.
Quantocracy é um agregado com curadoria de links comerciais de quant desde a web e é um excelente recurso para se manter atento. Sempre há muitos artigos inspiradores e perspicazes que podem ser encontrados no site, desde idéias de negociação simples até argumentos muito mais complexos.
Elite Trader é chamada de rede social número um para os comerciantes, mas essencialmente é um fórum que contém muitas discussões interessantes e tópicos relacionados à negociação. Há uma quantidade razoável de discussão sobre negociação quantitativa, com seções sobre negociação automatizada, NinjaTrader, Collective2 etc.
O sucesso do Trader do sistema foi durante um bom tempo e contém inúmeras idéias e estratégias do sistema comercial de vários contribuintes e profissionais comerciais. O site está sempre aberto a novos envios, o que significa que sempre há conteúdo novo e interessante que vem de uma ampla gama de fontes. O objetivo da STS é educar e capacitar o comerciante de varejo com todos os conhecimentos e ferramentas para ter sucesso no mundo das negociações quantitativas e # 8217 ;.
Quantopian oferece uma plataforma que oferece aos usuários a oportunidade de trabalhar em algoritmos de negociação ao vivo. Ele reúne os melhores talentos do mundo de algoritmo e finanças e dá-lhes a chance de se tornarem quants. As ferramentas oferecidas por Quantopian facilitam a resolução de problemas de infra-estrutura e qualidade de dados, permitindo que os usuários se concentrem no desenvolvimento de suas idéias de investimento.
O fórum Trade2Win tem um grande acompanhamento de comerciantes do Reino Unido e contém muitas discussões comerciais em todos os tipos de áreas. Se você navegar para a seção sobre sistemas de negociação, você provavelmente encontrará alguns tópicos interessantes sobre as estratégias comerciais de quant.
Como o Trade2Win Forum, o Aussie Stock Forum também tem uma seção relacionada a estratégias e sistemas de negociação e também há uma grande quantidade de informações úteis para os usuários da Amibroker.
Blue Owl Press é a página inicial para todos os livros do Dr. Howard Bandy. O Dr. Bandy é um programador Amibroker experiente e tem uma série de livros contendo todo tipo de estratégias comerciais.
Price Action Lab é um software para analisar a ação de preços construída pelo comerciante experiente Michael Harris. Harris & # 8217; PAL blog é uma mina de ouro para idéias de negociação quantitativa e pesquisa e é uma leitura obrigatória para quem pensa que o comércio de quant é fácil. Como Harris mostra uma e outra vez, há muito mais para negociação quantitativa do que a maioria das pessoas percebe.
Better System Trader é um blog relativamente novo que apresenta entrevistas de podcast quinzenais com alguns dos melhores comerciantes de sistema da indústria e muitos dos autores desta página foram exibidos no site nos últimos meses. Fundada por Andrew Swanscott, isso é uma obrigação para qualquer pessoa interessada em idéias comerciais de quant.
Ernie Chan é um comerciante quantitativo bem respeitado e autor de uma série de livros de negociação de vendas mais vendidos, incluindo "Comércio Quantitativo": como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica e # 8216 ;.
Ernie esteve na indústria desde o final dos anos 90 e seu blog contém muitas informações interessantes sobre o mundo das negociações quantitativas.
Trading Markets foi fundado por Larry Connors (criador do indicador Connors RSI), Kevin Haggerty e alguns outros profissionais comerciais. O site do Trading Markets tem uma enorme quantidade de conteúdo relacionado à negociação de ações, bem como outros ativos e sempre vale a pena arrasto para novas idéias comerciais. O site também contém uma série de sistemas de negociação pagos e cursos úteis para aprender Amibroker.
Cesar Alvarez é um engenheiro de software, comerciante de quant e programador de Amibroker que passou nove anos trabalhando para Trading Markets e Connors Research (acima). Seu blog é atualizado regularmente com novas idéias e pesquisas do sistema comercial e sempre vale a pena observar.
O ASX Market Watch é um excelente recurso para idéias do sistema de negociação e os tutoriais da Amibroker dirigidos por Dave McLachlan. O site está focado principalmente no mercado de ações australiano (ASX), mas também contém muitos vídeos úteis e material gratuito.
Pesquisa quantitativa e negociação de Jonathan Kinlay é um ótimo recurso para os mais recentes modelos, teorias e estratégias de investimento usando pesquisa e negociação quantitativas. O site contém inúmeras estratégias de negociação desenvolvidas a partir de algoritmos baseados em notícias criadas pela Quantitative Trading no Systematic Strategies, LLC. A pesquisa de investimentos do Dr. Kinlay criou as estratégias de arbitragem de volatilidade atualmente utilizadas pelo fundo de hedge Caissa Capital.
Alpha Architect visa capacitar os investidores através da educação. As quatro principais ideias do Alpha Architect reforçam a sua missão de reduzir a diferença de retorno comportamental entre os investidores. Ele fornece uma série de estratégias sobre a equidade ativa, alocação de ativos e alternativas. O site é um excelente recurso para investidores independentes, sensíveis a impostos e de longo prazo que visam obter um bom valor para o seu dinheiro.
Turing Finance foi desenvolvido a partir de StuartReid. co. za, um blog pessoal que mostra as ideias pessoais do autor sobre a aplicação da informática moderna nos mercados financeiros. A Turing Finance concentra-se em conteúdo e não no autor e visa solicitar contribuições de pesquisadores que compartilhem a paixão de Stuart Reid. Promove o conceito de que a ciência da computação e a aprendizagem de máquinas podem transformar todo o cenário do mercado financeiro.
Dual Momentum Investing fornece uma visão do método de investimento dinâmico utilizado por Gary Antonacci. O método visa aumentar os níveis de lucro, reduzindo o risco. Oferece aos investidores uma maneira de obter retornos de longo prazo em seus investimentos, reduzindo as perdas de mercado e baseando-se nos 35 anos de experiência de Gary Antonacci. Dual Momentum visa utilizar variações significativas na força relativa e tendências no mercado.
Quants Portal é um projeto de hedge funds de código aberto que oferece estratégias quantitativas baseadas no impulso de investimento. Com um crescente interesse pela Quantocracy, o site oferece inúmeros recursos para discutir o investimento de impulso, o teste de back-end e outras estratégias de financiamento quantitativo. A equipe por trás do Quants Portal é composta por estudantes de estatística e matemática de gestão financeira, gerenciamento de investimentos e estatística matemática pesquisando e revisando métodos de investimento de impulso.
Primeiro ouvi falar de Quantifiable Edges de Rob Hanna através de um podcast Better System Trader e é um excelente site para pesquisas quantificáveis ​​e ver os resultados de idéias comerciais interessantes. Rob utiliza conceitos de análise técnica para quantificar bordas rentáveis ​​no mercado. Essas idéias comerciais geralmente incorporam indicadores, amplitude, volume, sentimento, volatilidade, sazonalidade e ação de preços. Seu trabalho nas bordas durante a noite também é muito interessante.
A KJ Trading Systems oferece métodos para melhorar o desempenho comercial entre os investidores. Ele oferece as técnicas usadas por Kevin Davey em seus 25 anos de experiência na negociação. Além dos artigos de negociação gratuita, a KJ Trading Systems também oferece inúmeros vídeos, webinars gratuitos e a estratégia de negociação de futuros utilizada por Kevin Davey em seus próprios investimentos.
QuantStart é um recurso de negociação algorítmica que oferece aos potenciais investidores uma excelente maneira de começar uma carreira em finanças quantitativas e negociação algorítmica. Ele também oferece inúmeros artigos e vídeos intuitivos. O QuantStart também explica como as ferramentas Python podem ser usadas na criação de estratégias comerciais lucrativas.
O Chartist vem do comerciante experiente e seguidor da tendência Nick Radge, que é autor de uma série de livros e artigos populares. Nick Radge tem sede na Austrália e é outro programador competente da Amibroker. O site oferece uma série de modelos de investimento de subscrição que permitem aos comerciantes copiar os negócios da Nick e também fornecer uma série de artigos informativos e vídeos.
O Sistema Automatizado de Negociação da Jez Liberty é focado principalmente na estratégia de seguimento das tendências e o blog contém uma série de artigos interessantes que são úteis para qualquer tendência que segue o comerciante do sistema. O site também contém retornos mensais de uma série de seguidores de tendência seguindo sempre leitura interessante.
Portanto, existem 25 lugares online para começar a buscar estratégias e idéias de negociação quantitativas. Tenho certeza de que eu perdi alguns desses fora da lista, então, deixe-me saber nos comentários quais são seus favoritos e # 8230;
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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